Examinando por Autor "León, Jorge A."

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    PublicaciónAcceso abierto
    Estabilidad de ecuaciones diferenciales estocásticas lineales anticipativas.
    (2011-10-13) León, Jorge A.; Lozada Castillo, Norma B.; Poznyak, Alexander S.
    En el presente trabajo se dan condiciones suficientes para la estabilidad e inestabilidad en media cuadrática de soluciones de ecuaciones diferenciales estocásticas lineales en el sentido de Skorohod (i.e., la integral estocástica involucrada es definida a través de la descomposición en caos de Itô-Wiener). Aquí el coeficiente de deriva considerado tiene una descomposición en caos de orden 1, y el de difusión es determinista y cuadrado integrable. El análisis realizado se basa, principalmente, en estimar las normas en L2 de los núcleos en la descomposición en caos de la solución fuerte de dichas ecuaciones.
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    PublicaciónAcceso abierto
    Integración estocástica con respecto al movimiento browniano.
    (2011-10-13) León, Jorge A.
    En este artículo damos algunos elementos básicos que se utilizan al estudiar las propiedades y las aplicaciones de la integral estocástica con respecto al movimiento browniano cuando esta integral estocástica se considera en los sentidos de Itô, Skorohod y hacia adelante (definida por Russo y Vallois [32]). La idea principal es brindar una presentación para que el lector comience a entender las herramientas del cálculo estocástico basado en estas integrales, así como sus aplicaciones. También, para cada interpretación de integral estocástica, mencionamos algunos resultados de existencia y unicidad para ecuaciones diferenciales estocásticas gobernadas por el movimiento browniano. Ecuaciones diferenciales estocásticas, filtraciones, fórmula de Itô, integral estocástica, movimiento browniano, operador de derivada, operador de divergencia, procesos estocásticos.
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    PublicaciónAcceso abierto
    Operador de divergencia con respecto al movimiento browniano fraccional.
    (2011-10-13) Blanco, Liliana; León, Jorge A.
    The purpose of this paper is to define the stochastic integral with respect to the fractional Brownian motion as the divergence operator in the sense of the calculus of variations. The idea is to introduce the techniques of the Malliavin calculus or calculus of variations for Gaussian processes.