Examinando por Materia "Estabilidad financiera"

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    PublicaciónAcceso abierto
    Análisis de las relaciones de solvencia como indicador prudencial del sistema financiero colombiano entre los años 2012 – 2022 : Banco de Occidente
    (Universidad del Valle, 2024) Giraldo Ceballos, Yuliana; Montaño Orozco, Edilberto
    El análisis se basa en un enfoque cualitativo con características de caso de estudio que examina datos financieros históricos del Banco de Occidente durante los años seleccionados. Se emplean varias relaciones de solvencia clave, como el Ratio de Capital a Activos (CAR), el Ratio de Capital Regulatorio y el Ratio de Calidad de Activos. Para evaluar la eficacia de estos indicadores, se compara el desempeño del banco con los estándares establecidos por la Superintendencia Financiera de Colombia y con el desempeño de otros bancos en el sistema financiero colombiano. La metodología incluye el uso de herramientas estadísticas para analizar las tendencias y variaciones en las ratios de solvencia a lo largo del período de estudio. El objetivo principal de este trabajo de grado es analizar la solvencia del Banco de Occidente durante el período comprendido entre 2012 y 2022, utilizando las relaciones de solvencia como indicadores prudenciales. El estudio pretende evaluar cómo estas relaciones reflejan la estabilidad y la solidez del banco dentro del contexto del sistema financiero colombiano, con el fin de proporcionar una visión detallada sobre la capacidad del banco para afrontar riesgos financieros y cumplir con las normativas regulatorias.
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    PublicaciónAcceso abierto
    The fiscal reaction function and public debt sustainability : evidence from G20 economies
    (Universidad del Valle, 2023) Ceballos, Juan Camilo; Ulloa Villegas, Inés María
    The fiscal reaction function (FRF) remains a valuable tool for gaining insights into a country’s fiscal sustainability and output stability. However, there is currently no consensus on how to model it. Previous research has primarily focused on questioning the dominant cubic reaction form and enlarging the sample size. This document investigates the best functional form for the FRF by adopting a nonlinear autoregressive distributed lag approach that accounts for a potential structural break in the data across periods such as the COVID-19 crisis and the Global Financial Crisis. Contrary to what is often assumed empirically, the sample aims for generalization rather than heterogeneity reduction. Using data for G20 members’ economies over the period 1998-2021, this thesis finds evidence of a fiscal reaction function with a fourth-degree polynomial (quartic) function form that shows a limited or insufficient fiscal space to overcome future crises.