Examinando por Materia "Función cópula"

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    PublicaciónAcceso abierto
    Modelación conjunta de variables meteorológicas medidas en la estación la sirena en el Valle del Cauca a través de funciones cópula
    (Universidad del Valle, 2017) Sepúlveda Herrera, Wilmar; Garzón Muñoz, Lina Marcela; Gómez Escobar, Gustavo Adolfo; Conde Arango, Gabriel
    En este trabajo se presenta un análisis sobre la temperatura promedio y la precipitación total en la estación meteorológica La Sirena ubicada en la cuenca Amaime en el Valle del Cauca, dicho análisis se realiza con datos comprendidos entre 1990 y 2014 (25 mediciones en total) proporcionados por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC). Con el objetivo de encontrar un modelo bivarado que explique el comportamiento de estas variables y permita hacer predicciones sobre ellas, se realiza un proceso de selección a diferentes funciones cópula (elípticas, arquimedianas y FGM), encontrando que la cópula Frank es la que proporciona los mejores resultados para las distribuciones marginales propuestas, mediante pruebas de bondad de ajuste. Finalmente se presenta un análisis de regresión, utilizando la distribución multivariada proporcionada por la cópula Frank. Este modelo permite simular temperatura y precipitación de forma simultánea y puede ser integrado en la investigación agrícola u otras áreas
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    PublicaciónAcceso abierto
    Modelación de la dependencia entre el indicador bancario de referencia (IBR) y la inflación colombiana
    (Universidad del Valle, 2024) Sánchez Cuéllar, Isaac; Tovar Cuevas, José Rafael
    Este estudio investiga la relación entre la inflación y el Indicador Bancario de Referencia (IBR) en Colombia utilizando datos del Banco de la República. Se implementa una metodología que combina análisis exploratorio, modelado de la media condicional mediante modelos ARMA y AR, y ajuste de modelos GARCH para capturar la heterocedasticidad. Además, se emplean cópulas para evaluar la dependencia entre las variables de interés. Los resultados resaltan la importancia de tratar la estacionariedad y modelar la volatilidad para una mejor comprensión de la dinámica entre la inflación y el IBR. Se encontró una relación significativa entre ambas variables, con la cópula normal presentando el mejor ajuste, y se estima que la dependencia entre el IBR y la inflación es del 0.17, lo que sugiere la influencia del canal de la tasa de interés en la estabilidad de precios en Colombia.