Examinando por Materia "Método Monte Carlo"
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Publicación Acceso abierto Análisis de riesgos financieros en mercados colombianos de energía eléctrica: un enfoque desde la simulación Monte Carlo(Universidad del Valle, 2008) Ríos Jiménez, Juan Yair; Rojas Prado, David Julián; Manotas Duque, Diego FernandoLas características de los mercados de energía eléctrica y la volatilidad en los precios del la electricidad (Kw.-H) hacen evidente que el tratamiento y la gestión de los riesgos en este sector debe ser la más adecuada y diferente al que se le da a los mercados financieros, para garantizar una prestación del servicio con niveles de calidad, confiabilidad y seguridad apropiados. Para realizar esta gestión de riesgo se utilizan diferentes mecanismos provistos por la regulación del mercado como son los contratos y las subastas de energía eléctrica. Los agentes del mercado de electricidad han procurado desarrollar instrumentos financieros como parte de su actividad comercial, para reducir su exposición al riesgo. Este trabajo hace parte de un proyecto desarrollado por la Universidad del Valle titulado ¿Desarrollo e Implementación de una Herramienta para el Análisis de Riesgos Financieros Asociados a Mercados de Electricidad Competitivos¿ donde interactúan 4 grupos de investigación como son: - Grupo de Investigación de Alta Tensión- GRALTA, EIEE (Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica). - Grupo de Logística y Producción. EIIE (Escuela de Ingeniería Industrial y Estadística). - Grupo INFERIR. EIIE. - Grupo de Crecimiento y Desarrollo Económico. Departamento de Economía. Por medio de este trabajo se pretende analizar la exposición al riesgo que afrontan los agentes del mercado de energía eléctrica (generadores principalmente). Se abordará el problema con el enfoque dado por la simulación Monte Carlo, manejando escenarios para la modelación del riesgo en diferentes posiciones de tiempo.Publicación Acceso abierto Calculation of the domain-length distribution in an isotropic spin-1/2 XX chain.(Universidad del Valle, 2021) Alvarez Cuartas, Juan David; González, Diego LuisProporcionamos un calculo de la dos primeras distribuciones de espaciamiento para una cadena de espines 1/2 XX en presencia de un campo magnético externo basado en su representación como ́determinante de Toeplitz y el formalismo de fermiones. Se ilustra la equivalencia entre las expresiones analíticas para las distribuciones de espaciamiento proporcionadas por el formalismo de segunda cuantización y las del método de distribución Inter partícula. Los resultados obtenidos para las distribuciones de espaciamiento se utilizan para describir el comportamiento del sistema debido al campo magnético y se contrastan con el análisis estándar basado en cantidades termodinámicas como la energía promedio, magnetización y susceptibilidad. Proporcionamos una explicación extensa de la aplicación del método de expansión de series estocásticas al modelo XX para la implementación en código del método Monte Carlo cuántico. Finalmente, los resultados obtenidos de expresiones analíticas se comparan con los de extensas simulaciones de Monte Carlo cuántico.Publicación Acceso abierto Modelo de valoración de proyectos de inversión en infraestructura portuaria considerando opciones reales implícitas(Universidad del Valle, 2015) Arboleda Nupan, Mayra Alejandra; Parra Victoria, Iván Fernando; Manotas-Duque, Diego FernandoA través del uso de diversas fuentes de información se busca valorar los proyectos de inversión en infraestructura portuaria considerando la incertidumbre y el riesgo asociado a los mismos, por medio del uso del método “opciones reales”, el cual logra fundir la teoría financiera y la gestión estratégica de un proyecto, permitiendo mejores aproximaciones con respecto al valor real del proyecto. Por lo anterior, a partir del planteamiento del problema y su contexto causal, se busca alcanzar una serie de objetivos propuestos, sin dejar de lado el fundamento teórico y práctico que incluye una investigación.Publicación Acceso abierto SAA - Sample average approximation method, aplicado a la solución de modelos de programación lineal estocásticos.(2013-10-18) Toro Díaz, Héctor HernanEste trabajo aborda la solución de problemas de optimización de programación lineal estocásticos, mediante la generación de escenarios aleatorios usando el método monte carlo. Se presenta el algoritmo de solución, así como algunos de sus detalles de implementación computacional. Se desarrolla un ejemplo ilustrativo de la aplicación del algoritmo, sobre un modelo típico de PL Mixta, conocido como ULSP – Uncapacitated Lot Sizing Problem. Se presenta los resultados computacionales que permiten concluir, desde una perspectiva práctica, sobre la convergencia del algoritmo hacia la solución óptima del problema de PL.