Modelación de la dependencia entre el indicador bancario de referencia (IBR) y la inflación colombiana
| dc.contributor.advisor | Tovar Cuevas, José Rafael | |
| dc.contributor.author | Sánchez Cuéllar, Isaac | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-05T15:58:01Z | |
| dc.date.available | 2025-05-05T15:58:01Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Este estudio investiga la relación entre la inflación y el Indicador Bancario de Referencia (IBR) en Colombia utilizando datos del Banco de la República. Se implementa una metodología que combina análisis exploratorio, modelado de la media condicional mediante modelos ARMA y AR, y ajuste de modelos GARCH para capturar la heterocedasticidad. Además, se emplean cópulas para evaluar la dependencia entre las variables de interés. Los resultados resaltan la importancia de tratar la estacionariedad y modelar la volatilidad para una mejor comprensión de la dinámica entre la inflación y el IBR. Se encontró una relación significativa entre ambas variables, con la cópula normal presentando el mejor ajuste, y se estima que la dependencia entre el IBR y la inflación es del 0.17, lo que sugiere la influencia del canal de la tasa de interés en la estabilidad de precios en Colombia. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | ESTADISTICO(A) | spa |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (ix, 58 páginas) | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/33566 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
| dc.publisher.branch | Sede Cali | |
| dc.publisher.faculty | FACULTAD DE INGENIERÍA | spa |
| dc.publisher.place | Colombia | spa |
| dc.publisher.program | ESTADISTICA | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.subject.lemb | Autocorrelación (Estadística) | |
| dc.subject.lemb | Modelo Autorregresivo Integrado de Media Móvil (ARIMA) | |
| dc.subject.lemb | Análisis de series temporales | |
| dc.subject.lemb | Función cópula | |
| dc.subject.lemb | Indicador Bancario de Referencia (IBR) | |
| dc.subject.lemb | Inflación | |
| dc.subject.lemb | Política monetaria | |
| dc.title | Modelación de la dependencia entre el indicador bancario de referencia (IBR) y la inflación colombiana | |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-0432-4144 | |
| relation.isDirectorOfPublication | dc476912-9df4-4062-8688-4e6e17a4be11 | |
| relation.isDirectorOfPublication.latestForDiscovery | dc476912-9df4-4062-8688-4e6e17a4be11 |