Resumen en español

Diferentes pruebas de bondad de ajuste como la Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors, Shapiro-Wilk, Anderson- Darling, entre otras, a lo largo del tiempo se han presentando como alternativas para detectar normalidad en un conjunto de datos. El presente trabajo pretende brindar al lector un criterio de decisión adicional que permita sustentar su escogencia de una u otra prueba de bondad de ajuste, mediante la comparación frente a unos resultados empíricos, fruto de un ejercicio de simulación implementado en el software R 2.6.