Propuesta de optimización para la conformación de portafolios de inversión utilizando datos de acceso libre de yahoo financiero
| dc.contributor.advisor | Mosquera Restrepo, Jaime | |
| dc.contributor.author | Mosquera Navarro, Cristian Andrés | |
| dc.contributor.author | Martínez Valencia, Víctor Manuel | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-05T15:36:26Z | |
| dc.date.available | 2025-05-05T15:36:26Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo se centró en el desarrollo y aplicación de una metodología para la conformación de portafolios de inversión, utilizando métodos clásicos de optimización (Ingenuo, Quintiles, Tangente, MVG y CVaR). Para ello, se emplearon datos de libre acceso proporcionados por Yahoo Financiero, lo que facilita la replicación de los modelos implementados al permitir una conexión directa con el software estadístico R sin generar un costo en el usuario. En este contexto, la primera fase consistió en aplicar la metodología multicriterio AHP para la selección de activos entre once industrias disponibles en Yahoo Finance. El objetivo era incorporar la perspectiva del inversionista, considerando perfiles de tres tipos de inversores (Principiante, Intermedio y Experto). Las preferencias de estos perfiles fueron utilizadas para la preselección de activos y el desarrollo metodológico, así como para la verificación de resultados. Finalmente, se evaluaron los cinco portafolios resultantes para cada perfil, utilizando métricas de comparación como la Razón de Sharpe, el índice de Sortino y el CVaR, además del porcentaje de rentabilidad. Los análisis revelaron que los portafolios Tangente y Quintiles presentaron los mejores resultados en términos de rentabilidad. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | ESTADISTICO(A) | spa |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (viii, 58 páginas) | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/33565 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
| dc.publisher.branch | Sede Cali | |
| dc.publisher.faculty | FACULTAD DE INGENIERÍA | spa |
| dc.publisher.place | Colombia | spa |
| dc.publisher.program | ESTADISTICA | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
| dc.subject.lemb | Métricas de comparación | |
| dc.subject.lemb | Metodologías multicriterio | |
| dc.subject.lemb | Servicios financieros | |
| dc.subject.lemb | Portafolios de inversión | |
| dc.subject.lemb | Bienes raíces | |
| dc.title | Propuesta de optimización para la conformación de portafolios de inversión utilizando datos de acceso libre de yahoo financiero | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-8404-2472 | |
| relation.isDirectorOfPublication | 53c732d1-c67b-4314-a4bd-7ff6fe7b1338 | |
| relation.isDirectorOfPublication.latestForDiscovery | 53c732d1-c67b-4314-a4bd-7ff6fe7b1338 |