Cómo reacciona la estructura temporal de los tipos de interés a los anuncios macroeconómicos?: análisis para Colombia periodo 2005-2010 [recurso electrónico]
| dc.contributor.author | Daza Rivera, Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2012-10-24T19:00:51Z | |
| dc.date.available | 2012-10-24T19:00:51Z | |
| dc.date.issued | 2012-10-24 | |
| dc.description.abstract | Este documento analiza el impacto que tienen las variables macroeconómicas financieras sobre el spread o la pendiente de la Estructura Temporal de los Tipos de Interés (ETTI) en Colombia para el periodo 2005 ¿ 2010. Debido a la retroalimentación existente entre las variables del modelo, se propone un Vector Autoregresivo (VAR) según la propuesta por Campbell y Ammer (1993), el cual permite captar las innovaciones que pueda causar una variable sobre otra y además permite observar cuáles de ellas juegan un papel dominante en la determinación de los movimientos del spread. De los resultados, puede decirse que el spread y el índice I-TES son las fuerzas que más inciden en el modelo. Por otra parte, se presenta evidencia que va en contra de la Hipótesis de Expectativas Puras (HEP) y bajo cierto escenario, existe desviación a lo que predice la Paridad Descubierta de Interés (o UIP por sus siglas en inglés). | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/3665 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject | Tasas de interés | spa |
| dc.subject | Crédito al consumidor | spa |
| dc.title | Cómo reacciona la estructura temporal de los tipos de interés a los anuncios macroeconómicos?: análisis para Colombia periodo 2005-2010 [recurso electrónico] | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dspace.entity.type | Publication |