Integración estocástica con respecto al movimiento browniano.
| dc.contributor.author | León, Jorge A. | spa |
| dc.date.accessioned | 2011-10-13T19:46:38Z | |
| dc.date.available | 2011-10-13T19:46:38Z | |
| dc.date.issued | 2011-10-13 | |
| dc.description.abstract | En este artículo damos algunos elementos básicos que se utilizan al estudiar las propiedades y las aplicaciones de la integral estocástica con respecto al movimiento browniano cuando esta integral estocástica se considera en los sentidos de Itô, Skorohod y hacia adelante (definida por Russo y Vallois [32]). La idea principal es brindar una presentación para que el lector comience a entender las herramientas del cálculo estocástico basado en estas integrales, así como sus aplicaciones. También, para cada interpretación de integral estocástica, mencionamos algunos resultados de existencia y unicidad para ecuaciones diferenciales estocásticas gobernadas por el movimiento browniano. Ecuaciones diferenciales estocásticas, filtraciones, fórmula de Itô, integral estocástica, movimiento browniano, operador de derivada, operador de divergencia, procesos estocásticos. | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/1751 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject | Ecuaciones diferenciales estocásticas | spa |
| dc.subject | Filtraciones | spa |
| dc.subject | Fórmula de Itô | spa |
| dc.subject | Integral estocástica | spa |
| dc.subject | Movimiento browniano | spa |
| dc.subject | Operador de derivada | spa |
| dc.subject | Operador de Divergencia | spa |
| dc.subject | Procesos estocásticos | spa |
| dc.title | Integración estocástica con respecto al movimiento browniano. | spa |
| dc.type | Artículo de revista | spa |
| dspace.entity.type | Publication |